Spread Trading - Uma Estratégia De Negociação Simples Para Maximizar Seus Lucros

Spread Trading - Uma estratégia de negociação simples para maximizar seus lucros

Spread Trading - Uma estratégia de negociação simples para maximizar seus lucros

Nos mercados voláteis e às vezes incertos de hoje, os comerciantes estão procurando estratégias negociando visa proteger seus lucros ao minimizar perdas e controlar o risco. Hedging seus comércios usando uma "propagação" é uma tal estratégia. Futuros de commodities propagação de negociação oferece um caminho emocionante para os lucros potenciais, muitas vezes ignorado pelos comerciantes de futuros. Como qualquer outra coisa que vale a pena, Futuros Commodity Spread Trading não é um piece de bolo! Futures são um "zero-soma" jogo. Um dos meus bons amigos diz que é o jogo minus-sum as, uma vez que inclui corretagem outras acusações nele. Você não quer fazer parte do grupo "zero!" Leve o seu tempo para negociação. Trabalho duro e disciplina são necessários para a negociação. Aprenda coisas que seu corretor de futuros nunca lhe disse e talvez nunca soube. Saiba o que os comerciantes profissionais não querem que você saiba. Sinta-se capacitado e experiente quando você coloca suas ordens de propagação. E lembre-se sempre que os intercâmbios foram criados para os seus membros, e não para você. A única finalidade destes comerciantes profissionais / corretores têm é tomar o máximo de seu dinheiro como eles podem de você.

Então eu decidi compartilhar meu conhecimento de propagação de negociação, porque eu percebo que a maioria dos comerciantes atuais nunca foram expostos a ele.

Um spread é definido como a compra de um contrato de futuros e a venda de um contrato de futuros relacionados para lucrar com a mudança no diferencial dos dois contratos. Neste caso, o risco está na diferença entre dois preços do contrato, em vez do risco de um contrato de futuros definitivo / despido.

Existem diferentes tipos de spreads e métodos diferentes para usar cada um deles:

Intramarket Spreads (Minha Estratégia de Negociação favorita)

Um Intramarket spreads são feitos apenas como calendário spreads. Neste método você é longo e curto futuros no mesmo mercado, mas em diferentes meses de contrato. Um exemplo de uma propagação de Intramarket é que você é contrato longo do ouro de Dec e simultaneamente contrato do ouro de outubro curto ou viceversa dependendo da oportunidade espalhada.

Por exemplo:

O preço de fechamento em 14 de setembro de 2010 para Gold contrato de dezembro futuro Rs. 19284 e contrato de outubro Rs. 19195. Spread diferença entre estes dois contrato é Rs. 89 e assim a minha estratégia Spread seria que, eu teria comprar Gold Dec contacto Rs. 19284 e ter vendido contrato de outubro Rs. 19195. Em 25 de setembro de 2010, o preço de fechamento para o ouro futuro contrato Dec Rs. 19281 e contrato de outubro Rs. 19135. Então, neste dia eu teria quadrado da minha posição vendendo Gold Dec contrato Rs. 19281 Contrato de outubro Rs. 19135. Assim, a diferença de spread entre esses dois contratos é Rs. 146 e meu ganho bruto / perda deste comércio spread é Rs. 57 por lote. (Isto é Rs 57 x 100 = Rs 5,700 por lote). Meu retorno líquido, assumindo corretagem 0,01%, será Rs. (57-14) x 100 = Rs. 4300 por lote que é quase 10% da margem spread para ouro.

Contrato Comprar Vender Voltar Brkg. + Outros chrgs. Retorno líquido

Gold Dec 19284 19281 -3 -7 -10

Gold Oct 19135 19195 60 -7 53

Assim, o retorno líquido será [(53-10) * 100] Rs. 4300 por lote.

Este mês eu tinha aplicado uma estratégia de propagação em chumbo zinco que me deu um retorno de Rs. 18.000 em um investimento de Rs. 45.000 em dois lotes dentro de 5 dias de negociação (ou seja, retorno de 40%)

Para a negociação Spread que exigiu apenas 25% da margem e margem necessária para chumbo / zinco é em torno de Rs. 25.000 por lote. Assim, dois lotes para propagação de negociação precisa:

Chumbo = 2 lotes x 25.000 = 50.000 Zinco = 2 lotes x 25.000 = 50.000

Total = 1,00,000

Margem de spread total para 2 lotes = 25% x 1,00,000 = Rs. 25.000

Para M2M = Rs. 20.000

Intermarket Spreads

Uma propagação de Intermarket pode ser feita indo longos futuros em uma mercadoria e futuros curtos do mesmo mês de expiração em outra mercadoria. Por exemplo: Short May Wheat e Long May Soja.

Inter Exchange Spreads (Todo mundo sabe sobre isso como Arbitrage Trading )

Um spread Inter Exchange pode ser feito por meio de contratos futuros de longo prazo em uma bolsa e simultaneamente curto o mesmo contrato de futuros em outra bolsa na esperança de o preço de venda é maior do que o preço de compra.

O que torna a Spread Trading uma forma tão rentável e fácil de negociar?

Spreads trading é consideravelmente menos arriscado na negociação, em comparação com negociação de futuros reta. Porque na propagação de negociação cada posição é uma posição de hedge negociação a diferença entre dois contratos em uma propagação Intramarket resultados em risco muito menor para o comerciante.

Spreads em futuros normalmente exigem margens mais baixas do que qualquer outra forma de negociação. Isso resulta em uma eficiência muito maior no uso de seu capital necessário para a negociação.

Desvantagens:

Você precisa colocar a estratégia certa de acordo com a sua posição de spread mais você vai perda devido ao contrato expirar M2M questão.

Ele não fornece uma oportunidade em base diária (mesmo se ele faz, questão de corretagem vem no meio). Uma ou duas vezes em um mês você começará a oportunidade para a propagação que troca em cada mercadoria (às vezes você não começará nenhuma oportunidade em um mês para que uma mercadoria faça a propagação que troca).

Como um comerciante de commodities futuros, você terá as chaves para intra-mercado e spreads inter-mercado. Veja-se ganhar mais confiança com cada comércio de futuros espalhados que você faz. Estes são os básicos que eu expliquei aqui sobre Spread. Tudo o que você precisa fazer é explorar mais sobre isso.

Então, vamos! E fazer bem em Spread Trading.

Spread Trading - Cálculo de Estratégia